BWL-MA-03-02b Asset Management, Derivate und Risikomanagement

Das Modul setzt sich aus den Seminaren Asset Management sowie Derivate und Risikomanagement zusammen. Das Seminar Asset Management behandelt im ersten Teil die zentralen Problemstellungen der Diversifikation, der Asset-Allokation und der Risikosteuerung innerhalb einzelner Anlageklassen wie auch gegen ein Vergleichsportfolio. Im zweiten Teil wird auf den Anlagehorizont und seine Auswirkung auf die Anlageentscheidung sowie den Einsatz von Derivaten zum Zweck der Portfolio Insurance eingegangen. Managementstrategien und Performancemessung sind Gegenstand des dritten Teils der Veranstaltung. Das Seminar Derivate- und Risikomanagement vermittelt weiterführende Informationen über Derivate, deren Bewertung und deren Einsatz beim Risikomanagement. Es werden einzelne Typen der bedingten sowie unbedingten Terminkontrakte vorgestellt und die statistischen Grundlagen sowie verschiedene Bewertungsmodelle erläutert. Zum Abschluss werden Risikomanagement-Modelle für das Marktpreis- und das Kreditrisiko behandelt.