Stochastische Finanzmarktmodelle 1 Winter 2023/2024

Dieser Kurs dient der Organisation zur Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle Teil 1" im Wintersemester 2023/2024. Es werden zeitdisktrete stochastische Modelle für Finanzmärkte behandelt. Vorlesender/Übungsleiter ist Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff.

Lehrveranstaltungen:

• Montag gerade Woche wöchentlich, 9:45-11:15 Uhr, PRÜ-1103
• Dienstag wöchentlich, 9:45-11:15 Uhr, PRÜ-1103

Die erste Lehrveranstaltung findet am Montag, den 16.10.2023 statt.

Wenn Studierende teilnehmen möchten, aber Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen Probleme bereiten, können sie sich gerne beim Vorlesenden melden, damit gegebenfalls die Zeiten für die Lehrveranstaltungen noch geändert werden.

Empfohlen für eine Teilnahme sind die Kenntnisse aus dem Modul "Stochastik für Mathematiker".

Es wird eine mündliche Prüfung nach dem 2. Modulteil im Sommersemester 2024 durchgeführt.
Im 2. Modulteil werden zeitstetige stochastische Finanzmarktmodelle betrachtet.

Für das Modul gibt es 9 Leistungspunkte.