Stochastische Finanzmarktmodelle 2 Sommer 2022

TU Bergakademie Freiberg | Sommersemester 2022 Stochastische Finanzmarktmodelle 2 Sommer 2022

Dieser Kurs dient der Organisation zur Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle Teil 2" im Sommersemester 2022. Es werden zeitstetige stochastische Modelle für Finanzmärkte behandelt. Vorlesender/Übungsleiter ist Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff.

Lehrveranstaltungen:

  • Mittwoch wöchentlich, 16:00-17:30 Uhr, PRÜ-1104
  • Donnerstag ungerade Woche, 07:30-09:00 Uhr, MIB-1113

Bitte schreiben Sie sich in den Kurs ein, um möglichst einfach über aktuelle Veränderungen und Angebote informiert zu werden.


Inhalte:

  • Zeitstetige stochastische Prozesse
  • Stochastische Integration, stochastische Differentialgleichungen, Ito-Formel
  • Das Finanzmarktmodell von Black und Scholes
  • Bewertung pfadunabhängiger Optionen im Finanzmarktmodell von Black und Scholes
  • Ergänzungen

Voraussetzungen:
Empfohlen ist der erfolgreiche Abschluss des Moduls "Stochastik für Mathematiker".
Prüfungsmodalitäten:
  • Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung über beide Teile.
  • Das Modul hat 9 Leistungspunkte.
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