Stochastische Finanzmarktmodelle 2 Sommer 2022
TU Bergakademie Freiberg | Sommersemester 2022
Stochastische Finanzmarktmodelle 2 Sommer 2022
Dieser Kurs dient der Organisation zur Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle Teil 2" im Sommersemester 2022. Es werden zeitstetige stochastische Modelle für Finanzmärkte behandelt. Vorlesender/Übungsleiter ist Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff.
Lehrveranstaltungen:
- Mittwoch wöchentlich, 16:00-17:30 Uhr, PRÜ-1104
- Donnerstag ungerade Woche, 07:30-09:00 Uhr, MIB-1113
Bitte schreiben Sie sich in den Kurs ein, um möglichst einfach über aktuelle Veränderungen und Angebote informiert zu werden.
Inhalte:
- Zeitstetige stochastische Prozesse
- Stochastische Integration, stochastische Differentialgleichungen, Ito-Formel
- Das Finanzmarktmodell von Black und Scholes
- Bewertung pfadunabhängiger Optionen im Finanzmarktmodell von Black und Scholes
- Ergänzungen
Voraussetzungen:
Empfohlen ist der erfolgreiche Abschluss des Moduls "Stochastik für Mathematiker".
Prüfungsmodalitäten:
- Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung über beide Teile.
- Das Modul hat 9 Leistungspunkte.
Zugang zum Kurs gesperrt.
Bitte melden Sie sich an.
Login
Informationen zum Zugang
Sie haben zu wenig Berechtigungen, um diesen Kurs zu starten.