Finanzderivate und Optionen

Inhalte des Moduls sind die theoretischen Grundlagen von verschiedenen Finanzderivaten und Optionen. Die Studierenden wiederholen zunächst die Grundlagen des Portfoliomanagements. Anschließend lernen sie symmetrische Derivate und Optionen, deren Bewertung sowie entsprechende Handelsstrategien kennen. Die Bepreisung von Optionen wird mit Binomialmodellen als auch der Bewertung nach Black and Scholes vertieft. Anschließend werden der Handel von Derivaten, die regulatorischen Rahmenbedingungen sowie das Clearing besprochen.