Stochastische Finanzmarktmodelle 1 Winter 2025/2026
Dieser Kurs dient der Organisation zur Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle Teil 1" im Wintersemester 2025/2026. Es werden zeitdisktrete stochastische Modelle für Finanzmärkte behandelt. Vorlesender/Übungsleiter ist Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff.
Lehrveranstaltungen nach aktuellem Stundenplan (Zeiten geändert am 11.11.2025):
- Mittwoch wöchentlich, 16:15-17:45 Uhr, PRÜ-1104 (ab 26.11.2025)
- Freitag gerade Woche, 9:45-11:15 Uhr, MIB-1108
Die erste Lehrveranstaltung findet am Freitag, den 24.10.2025 statt.
Wenn Studierende teilnehmen möchten, aber Überschneidungen mit anderen Lehrveranstaltungen Probleme bereiten, können sie sich gerne beim Vorlesenden melden, damit gegebenfalls die Zeiten für die Lehrveranstaltungen noch geändert werden.
Empfohlen für eine Teilnahme sind die Kenntnisse aus dem Modul "Stochastik für Mathematiker".
Es wird eine mündliche Prüfung nach dem 2. Modulteil im Sommersemester 2026 durchgeführt.
Im 2. Modulteil werden zeitstetige stochastische Finanzmarktmodelle betrachtet.
Für das Modul gibt es 9 Leistungspunkte.