Stochastische Analysis / Stochastic Analysis (Sommer / Summer 26)

In der Veranstaltung behandeln wir die folgenden Themen:

• Martingale in stetiger Zeit 
• Eigenschaften der Brownschen Bewegung
• Ito-Integral und Ito-Formel
• Stochastische Differentialgeichungen

Kenntnisse in Maß- und Integrationstheorie und Stochastik werden vorausgesetzt, Grundkenntnisse in Stochastischen Prozessen sind erwünscht.

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In the course we will study the following topics:

• Martingales in continuous time
• Properties of Brownian motion
• Ito's integral and Ito's formula
• Stochastic differential equations

Knowledge of measure and integration theory and stochastics is required; basic knowledge of stochastic processes is desirable.
Depending on the audience the course will be held in English.